Citadel 已化解對沖基金 Situational Awareness 超過八成的風險

Citadel 的 Ken Griffin 在週五發給客戶的一封信中，首次就該公司收購 Leopold Aschenbrenner 的 Situational Awareness 對沖基金資產一事進行了說明。

根據 CNBC 的 Sara Eisen 取得的信件內容，Griffin 告知客戶，Citadel 已透過超過 100 筆總值超過 40 億美元的交易，化解了從原先收購的投資組合中產生的總體風險超過八成。

Griffin 在信中詳細說明，Citadel 於 7 月 29 日開始與 Situational Awareness 洽談收購該基金的部分持股。一天後，CNBC 的 David Faber 報導稱，Situational Awareness 在面臨巨額虧損後，被迫出售其所有公開股票部位。隨後，Citadel 被揭露為該資產的買家。

Griffin 在週五的客戶信中寫道：「如此規模的交易，若沒有服務雙方公司的銀行交易和主要經紀團隊的非凡合作，是無法完成的。我感謝他們為投資組合的快速轉移所付出的專注努力。」

Griffin 還證實，該公司的旗艦多策略基金 Wellington 在七月份的回報率為 5.94%，這與 CNBC 先前報導的該基金自 2022 年以來最佳的月度表現相符。

Situational Awareness 對沖基金先前集中投資於人工智慧（AI）交易，反映了 25 歲的 Aschenbrenner 對於這項技術將從根本上重塑世界和經濟的信念。同時，該基金也持有部分軟體公司的空頭部位，而投資人一直擔心這個產業會受到 AI 的衝擊。

然而，AI 交易在六月和七月出現失利——即使在整體指數大致持平的情況下——Situational Awareness 重倉的股票，如 Sandisk 和 Bloom Energy，股價下跌超過 50%。同時，Adobe 等軟體股反彈，這意味著該基金的多頭和空頭部位都在虧損。

這導致該基金出現了保證金追繳和強制賣出。

自從 Citadel 介入收購該基金的公開交易資產以來，AI 交易已有所反彈，Situational Awareness 的出售代表了自六月開始的賣壓觸底。